キングスレイドは第1章全体がチュートリアルのようなものです。また、ストーリー以外のコンテンツも序盤は解放されていないため、ひたすらストーリーを進めましょう。
どこまで進めるべきか、という基準はありませんが、ストーリーを進めていくと、5章か6章あたりで一度躓くと思います。
理由としては、5章は物理攻撃が、6章では魔法攻撃が必要になります。キャラのレベルや、装備によっては無理矢理クリアできますが、装備をそろえるまで時間が掛かります。
ドラゴンレイドとは、キングスレイドをやる上で欠かせないコンテンツの一つで、レジェンド装備(ドラゴン装備)を手に入れられます。戦闘方法はソロモード(自分のみで4体のキャラを出すモード)、マルチモード(最大3人で9体までキャラを出すモード)があります。
ストーリーで躓いている方の多くは装備に問題がある場合があります。躓き始めたら、ドラゴンを周回して装備を整えるようにしましょう。
また、ドラゴン周回をマルチモードで行う際、知らない人たちと行く方法(野良ドラ)だとキャラが被っているがために、部屋から追い出されてしまったり、特定の役職のキャラが少なくなり、周回が安定しない場合があります。
そのためドラゴンに行く前に、ある程度アクティブなギルドに入っておいて、ギルドにいる方々に手伝ってもらう方法をお勧めします。